取引データの分析

自分の取引データをただ漠然と眺めていても何も解決策は出てきません。

ACCESSなどのデータベースに登録して、クエリーでSQL文を書いて
多角的に分析して、、、とまでは言いませんが、
少なくともエクセルに取引データを集めてみましょう。

 

そしてそこで、今までの総利益額や総損失額、
エントリー時間帯、エントリーからクローズまでの平均時間などを
計算してきます。

 

エクセルでの合計や平均などの計算式は、簡単にできますので、
ネットで調べるなりして、ご自分で試してみましょう

 

まず、絶対に把握しておかなければならない、取引データは

勝率、PF(プロフィットファクター)、リスクリワードレシオ、この3つです。

それぞれ説明すると、

 

・勝率

これは分かりやすいですね。

(勝ちトレード数/総トレード数)×100

で計算できます。
当然勝率は良い方がいいですが、あまり勝率に拘ってはいけません。

 

・PF(プロフィットファクター)

これは今までの取引で獲得した合計利益額を
今までの取引で失った合計損失額で割ったものです。

合計利益額÷合計損失額

で計算できます。
このPF値が1以上なら今までの取引で利益が出ていることになります。
(手数料等除く)
このPF値を上げることが勝率を上げることよりも重要です。

 

・リスクリワードレシオ

これは勝ちトレード1回あたりの平均利益額を
負けトレード1回あたりの平均損失額で割ったものです。

勝ちトレードの平均利益額÷負けトレード平均利益額

で計算できます。

 

このように、自分のトレードに関して、週毎もしくは月毎の
PFやリスクリワードレシオを計算することによって、
利益と損失のバランスをどのように調節したら、
トータルで勝つことができるのか、
自分のトレードの弱点はどこなのか、分析していくことが必要です。

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