相関係数自体、トレードという分野ではそれほどメジャーな分析方法ではないので、
私の独自特典の「通貨ペア相関係数一覧表」についても、
その利用の仕方がイメージしにくいかもしれませんね。
そこで今回は、「通貨ペア相関係数一覧表」の特徴を解説するとともに、
その利用の仕方の一例を紹介します。
通貨ペア相関係数一覧表の特徴
ネットでいろいろ探していけば、
私が開発したものと同じような相関係数一覧表が有料で売られていたり、
ある一定時刻の相関係数を公開しているサイトを見つけたりする事も
できると思いますが、それらと同じものを開発しても面白くないないので、
私の「通貨ペア相関係数一覧表」ではちょっとした工夫を施しています。
- 順相関の時は青文字表示、逆相関の時は赤文字表示
- 通貨ペアはパラメーターで自由に変更可能
- 執行時間軸と大きな時間軸の2つの時間軸でのマルチな相関係数の表示
見ての通り、順相関の時には青文字で表示されて、
逆相関の時には赤文字で表示されるので、
ひと目で順相関、逆相関の通貨ペアの組み合わせを見つける事ができます。
初期設定ではメジャーな通貨ペア10個を予めパラメーターに設定してありますが、
別の通貨ペアに変更する事もできます。
また、最も特徴的なポイントとして、
複数時間軸の相関係数を上下に表示して同時に見る事ができるようになっています。
そして、下表の相関係数の後ろに
“Ｕ“や”Ｄ” という文字が表示されているケースもありますが、
これは複数時間軸にわたって順相関、逆相関になっている状態を表しています。
つまり、マルチに順相関、逆相関になっていれば、
それだけチャートの類似性、逆類似性が強まっていると解釈できるわけですね。
通貨ペア相関係数一覧表でのトレード例
では、こうした特徴を利用したトレードの一例を紹介します。
この「通貨ペア相関係数一覧表」ではパラメーターで通貨ペアを変更できますので、
特定の通貨で集めた相関係数一覧表を用意してみましょう。
つまり、
JPY関連で集めた通貨ペアでの相関係数の一覧表
EUR関連で集めた通貨ペアでの相関係数の一覧表
USD関連で集めた通貨ペアでの相関係数の一覧表
を作成するんですね。
ちなみに、昨日の午前中10時頃には、以下のような相関係数の状態でした。
JPY関連で集めた通貨ペアでの相関係数の一覧表
EUR関連で集めた通貨ペアでの相関係数の一覧表
USD関連で集めた通貨ペアでの相関係数の一覧表
いかがですか。
このように通貨毎の相関係数を用意してみると、
何かしらの傾向が見えてきませんか？
そうですね。
この時には明らかにJPY関連の通貨ペアの順相関が強く出ていますね。
もちろん、毎日、毎時、クロス円が順相関になっているわけではなく、
その時の市場のテーマや動向、指標発表や要人発言によって違ってきますが、
この日に関しては、クロス円が強い順相関となっていました。
では、この中から具体的に、GBPJPYとAUDJPYのチャートを比較してみましょう。
GBPJPYとAUDJPYは相関係数の後ろに”Ｕ“が付いていますので、
マルチに順相関となっており、
5分足チャートでは、＋0.91、
1時間足チャートでは、＋0.90、
となっているので、チャート形状はどちらの時間軸でもほぼ同じだと分かります。
GBPJPYの1時間足チャート
AUDJPYの1時間足チャート
GBPJPYの5分足チャート
AUDJPYの5分足チャート
このようにどちらの時間軸のチャート形状も似ていますね。
では、これを利用してどのようにトレードすれば良いのか。
一般的な方法としては、
片方の通貨ペアを先行指標として別の通貨ペアでトレードする方法です。
上記の1時間足チャート内にも書いてありますが、
GBPJPYではオレンジラインで示した直近の高値を越えてきており、
また、ボリンジャーバンドも拡大を始めており、
上昇トレンドの初期段階にあるようなチャート形状ですね。
それに対して、AUDJPYではオレンジラインで示したように直近高値を越えておらず、
それをブレイクするかどうかは、まだ分からない状態です。
もしもこの時、AUDJPYのチャートだけを見ていたとしたら、
オレンジラインをブレイクした時に素直にロングできるでしょうか？
ブレイクはダマシも多いですし、
単に”ブレイクしたらロング“というだけではあまりにも根拠が乏しいですね。
しかし、
相関係数が高く、同じようなチャートの動きをするGBPJPYを先行指標として扱い、
そちらでは既にブレイクしているという事実と
GBPJPYの5分足チャートとの同期性を確認しながら、
AUDJPYのブレイクのタイミングを計っていけば、
ダマシを減らして確度の高いトレードができると思いませんか？
以下は、先のチャートから約3時間後の5分足チャートです。
GBPJPYの5分足チャート
AUDJPYの5分足チャート
黄色丸印のローソク足は先のチャートでの最新のローソク足ですが、
それ以降をGBPJPYの同期性を確認しつつ、
オレンジラインのブレイクを狙っていけば良いんですね。
更に、先のチャートから約1時間半後の5分足チャートです。
GBPJPYの5分足チャート
AUDJPYの5分足チャート
赤色丸印のローソク足は先のチャートでの最新のローソク足ですが、
それ以降も順相関が強いので、波動が似ていますね。
このように一旦下がってからの反発上昇を押目買いできるようなケースでも
強い順相関の2つの通貨ペアを見比べつつトレードすると
より確度の高いトレードができるはずです。
AUDJPYでロングしたいなら、
GBPJPYの－2σに沿った下落が終わって、－1σを上抜けたのを確認してロング
GBPJPYでロングしたいなら、
AUDJPYが－2σにタッチと同時に前回安値と並んでからの反転上昇を確認してロング
というように、相手方のチャート形状も根拠に入れてトレードできますね。
これらはチャートの類似性があり、同期がとれている、
強い順相関の通貨ペア同士だからこそできるトレード方法です。
相関係数を利用したトレードというものは、
トレーダー毎にいろんな手法、アイデアが浮かんでくると思いますが
上記のようなマルチな類似性を利用したトレード方法は
かなり面白く有効性もあると思っています。
ブログ上部のメニューから「ご購入者特典一覧」をクリックすると、
この「通貨ペア相関係数一覧表」は、現在TYPE-Mの特典となっていますので、
このようなトレード方法に興味がある方は、
こちらのタイプの特典を選択してください。
