たとえランダムウォーク理論が正しかったとしてもやる事は一緒

前回の記事、
FX市場はランダムウォークなのか?~どれが本物のチャート?
の続きです。

ここですぐに答えを書いてしまうと、
前回の問題を知らなかった読者様は拍子抜けしてしまうかもしれませんので、
一応、問題を再掲しておきます。

・問題

以下の5つのラインチャートのうち、
本物のチャートは3つで、偽物のチャートは2つです。

あなたは偽物のチャートを見分ける事ができますか?

1番
linechart16090601

2番
linechart16090602

3番
linechart16090603

4番
linechart16090604

5番
linechart16090605

答えは、、、

4番5番が偽物のチャートです。

どうですか?分かりましたか?

ちなみに、
1番は、USDJPYの2015年1月~2015年 6月までの日足チャート
2番は、USDJPYの2015年7月~2015年12月までの日足チャート
3番は、USDJPYの2016年1月~2015年 6月までの日足チャート

です。

この偽物のチャートは、私がランダム関数を使って自作したものですが、
本物と見分けがつかないくらい、それっぽくなっていませんか?

おそらく何も知らないトレーダーに4番や5番のチャートを見せると、
何の疑いもなく本物のチャートと思い込み、
それらしくチャート分析を始めるのではないでしょうか?

見たところ、トレンド状態やレンジ状態の場面もありますし、
レジスタンスラインやサポートライン、そして、そのブレイク場面もありますね。

4番
fxchart16091805
5番
fxchart16091806

私は、上記の自作チャートを作成する前は、
ランダム“というくらいですから、
もっと適当に、バラバラに、何の方向感もなくラインを描く、
と思っていたんですが、
案外、規則的に並んでいる場面がたくさんあって結構意外でした。

ランダムでもこのくらい規則的な流れになるんですね。

ランダムウォークチャートの作り方

上記の自作したランダムウォークチャートは、
エクセルを使えば作成する事ができますので、
ここではその作成方法を簡単に説明しておきます。

ポイントは、エクセルのRAND()関数を使う事です。

RAND()は、0~1までの間の数値をランダムに発生させる関数で、
エクセルのセルに、

=RAND()

と入力すれば、以下のように適当な数字がいくらでも作成できます。
random16091803

これらを利用して、ランダムウォークチャートを作成するんですが、
上記の数値を以下のように加工します。

先のセルの右横に、今度は

=B2*2-1

というように入力します。

これは何をしているのかというと、
先のランダム数値を2倍にしてから1を引いています。

どういう意味なのかというと、
ランダム数値は、0~1までの値を取るので、
それを2倍にする事で、0~2までの値を取る事になります。

そして、そこから1を引くわけですから、
-1~1までの値を取る事になります。

要するに、プラス値もマイナス値も均等に発生させる事で、
チャートの上下動を再現しやすくしたわけです。

ここまでの作業を行うと、以下のようになります。
random16091804

最後に、更に右横のセルに

=D1+C2

というように入力します。

これは何をしているのかというと、
先に計算した左横の数値を順番に加算している処理です。

ここでは初期値を100にしていますが、
その100と左横のランダム値を加算した結果を表示、
更に、その下のセルでも
上の数値と左横のランダム数値を加算した結果を表示、
それを次々に繰り返していくと、
仮想の終値が次々に出来上がります。
random16091805

ここまでできれば、あとはこれらの数値を元に
グラフを作成するだけです。

エクセルの上部メニューから「挿入」→「折れ線グラフ」などを選んで、
上記の仮想終値のセルをデータ元に選択すれば、ラインを描いてくれます。
random16091806

このランダムウォークチャートはエクセルを再計算させれば、
いくらでも新しい疑似チャートを生成してくれますので、
いろいろと見てみるのも面白いかもしれません。

以下は、全て私が自作した疑似チャートです。

linechart16091807

linechart16091808

linechart16091809

「チャートです」と言われれば、全てそのように見えてしまいますね。

たとえランダムウォーク理論が正しくても、、、

私はランダムウォーク理論には否定的な見解ですが、
上記のような、それっぽいチャートを自作できてしまうと、
あながち、ランダムウォーク理論も有り得るかも、と思ってしまいます。

おそらく、ランダムウォーク理論の支持者は、
数学的に上記のようなチャートを自作できる事を理由に
そのような見解を持つようになったんでしょうね。

私は、相場がランダムなのか、そうでないかについては、
積極的にその議論に参加するつもりはなく、
個人的にはランダムウォーク理論に否定的でも
それを無理やり押し通すつもりもありませんし、
他人に強要するつもりもありません。

そんな事は相場で利益を上げる目的とは全く関係のない事ですから。

そして仮に今後、ランダムウォーク理論の正当性が証明されたとしても、
それによって、私の手法の何かが変わるわけでもなく、
今までどおりにチャート分析を続けていく事に変わりはないですから。
analysis16091810

しかし、見方を変えると、
自作したランダムウォークチャートでも、これだけトレンドが発生するなら、
ランダムウォークか否かという議論自体が無意味というか、
別にランダムウォークでも構わないですよって思ってしまいますね。

幾つか生成してみましたが、自作したランダムウォークチャートでも
トレンドと呼べる部分は全体の3割程度でしょうか。

ならば、その3割の部分でトレードするだけの事で、
今やっている事と何ら変わりはありません。

たとえ相場の全てがランダムウォークだとしても、
そのランダムウォークの中でも3割ほどトレンドが発生してくれているのなら、
そこには収益機会があり、その部分だけでトレードすれば良いだけの話です。

トレンドの発生原因が、集団心理なのか、指標発表なのか、
大口トレーダーの仕掛けなのか、ストップロスの巻き込みなのか、
偶然なのか、無意識なのか、無作為なのか、無秩序の結果なのか、
それを突き詰めていく作業は、二の次、三の次です。

トレーダーとしては、”トレンドが発生した“という事実が重要で、
それをどのようにして収益に変えていくのか、、、
そこを突き詰めていく作業が最優先事項です。

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