勝率とリスクリワード比は反比例の関係にあります。
勝率を上げようとすると、リスクリワード比は下がってしまいますし、
リスクリワード比を上げようとすると、勝率は下がってしまいます。
そんな中、自分の性格や生活スタイルに適している
勝率とリスクリワード比の関係性(優位性)を見つけて、
期待値＞１の手法を構築していく必要があります。
単純に考えるならば、
勝率が50％ならば、リスクリワード比が１より大きくなっていれば
期待値＞１の手法として成立します。
リスクリワード比が１ならば、勝率が50％を越えていれば
期待値＞１の手法として成立します。
でも、、、そのルールがなかなか見つからないんですよね。
皆さん、期待値＞１を見つけ出そうと
必死になって検証しているんですが、
一旦、基本に立ち返ってみましょう。
期待値＞１を見つけやすい場面とは、
チャートのランダム性が少なくて方向性のある場面です。
つまり、トレンドの場面です。
トレンド場面を見つけ出して、
そのトレンド方向へ仕掛けていけば、
そのトレンドが味方になってくれて
自然と勝ちPIPSが積み重なっていくと思いませんか？
もちろん、どの程度のリミットにするのか、
どの程度のストップにするのかによって勝率は変わってきますが、
仮に、リスクリワード比を１程度にして、
つまり、リミット幅とストップ幅を同程度に設定していれば、
トレンドが味方になってくれて、その分だけ勝ちトレードが多くなり、
少なくとも勝率50％超えは期待できると思いませんか？
リスクリワード比を１にしてトレンドに乗った過去10年間の検証
トレンドフォロアーであれば、基本的なトレード戦略は
“トレンド場面を見つけて、そのトレンドに乗ること”
です。
このトレード戦略を細分化すると、
- トレンドをどのように定義づけするか
- エントリー条件をどのように決めるか
- 利確条件をどのように決めるか
- 損切り条件をどのように決めるか
になります。
トレンドをどのように定義づけするか
移動平均線やボリンジャーバンドを使ったり、
MACDやADXなどのサブウィンドウ系のインジケーターを使ったり、
ダウ理論を使ったり、さらには、
それらを複数組み合わせても良いでしょう。
エントリー条件をどのように決めるか
上昇トレンドなら、
下がっているところを逆張り的にエントリーするのか、
下げから上昇に転じるところを押目のようにエントリーするのか、
前回の高値抜けでエントリーするのか。
利確条件をどのように決めるか
上昇トレンドなら、
前回高値付近で決済するのか、
インジケーターの高値圏で決済するのか、
トレンド転換するまで、できるだけ引き伸ばすのか。
損切り条件をどのように決めるか
上昇トレンドなら、
前回安値割れで損切りにするのか、
固定PIPSで損切りにするのか、
トレンド転換するまで損切りしないのか。
などが一般的な条件候補です。
これらの条件を自分なりにいろいろ変えて検証し、
期待値＞１を見つけるようにします。
検証トレードとしては最低でも100回ほどは行い、
結果、合計でプラス収益になっていれば手法候補になります。
そうは言っても、
「トレンドに乗るだけで
本当に期待値＞１のルールが見つけられるのか？」
と思っていませんか？
そうは言っても、
「これまで自分なりに検証してみたけど、
トレンドに乗った手法で期待値＞１のルールを
見つけられなかったので諦めた」
という経験をしてないですか？
期待値＞１のルールが見つけられない人からすると、
疑問、不思議に思うかもしれませんが、
でも、私の経験からすると、
適切なトレンドに乗って、適切なエントリーと適切な決済を行えば
期待値＞１になることは確かです。
その証拠に、と言っては何ですが、
私が自分でトレンドの定義をし、
自分でエントリー条件と決済条件を決めて
過去10年間のバックテストを行った結果を掲載します。
重要項目を確認すると、
取引回数＝2371
プロフィットファクター＝1.30
勝率＝55.12％
リスクリワード比＝40.39/38.24＝1.06
となっています。
収益曲線も右肩上がりになっていて、
10年間という長期にわたって機能していますね。
ちなみに、
上記バックテストでの具体的なルールは秘密ですが、
トレンドの定義にはダウ理論を用いており、
エントリーは逆張り的に行っており、
リスクリワード比は１程度にしています。
つまり、トレンドが発生したら逆張り的にエントリーして、
同幅のリミットとストップを設定するだけの単純なロジックです。
もちろん、細かいフィルターもありますが、
適切なパラメーター設定であれば、つまり、適切な条件であれば
このように長期間に渡って機能し続けます。
当然ながら、このロジックだけに優位性があるわけではなく、
その他の組合せであっても、つまり、
その他のトレンド定義、エントリー条件、決済条件であっても
それらが機能的に関連付いていれば優位性が見られるはずです。
このバックテストは私がプログラミングしたもので、
ロジック一致場面で機械的にエントリーを繰り返した結果ですが、
実際の裁量トレードとしては、エントリー時に環境認識を行って、
より精度を上げていく作業を行います。
つまり、レジサポの存在を確認したり、通貨の強弱を確認したり、
MTF分析をしたり、指標発表の時間帯を確認したり、
市場のテーマ、雰囲気を感じ取ったり、等々。
このような環境認識を行って、エントリーポイントを厳選すれば、
機械的なエントリーよりも、さらに勝率が上がっていきます。
上記結果では、勝率が55.12％、リスクリワード比＝１.06でしたが、
適切な環境認識と適切な裁量判断を加える事で、
勝率は60％超え、リスクリワード比は1.5超えにする事も可能です。
となれば、プロフィットファクターも２を越えますね。
要するに、
適切にトレンドを定義し、適切なエントリー条件と決済条件を決めれば
期待値＞１のルールは見つけられますし、
それに適切な裁量判断を加えれば、より収益が増していくわけです。
今一度、”トレンドに乗る“という意味を再確認してみませんか？
