トレード手法における勝ち負けのランダム性を心底理解しているか?

通常、トレード手法を構築する際には、過去チャートを見つつ、
有効性のありそうな要素を有機的に組み合わせて、
エントリーポイントと決済ポイントを確認しながら
その手法の期待値を検証していくでしょう。

では仮に、過去チャートの検証結果から、
勝率50%、リスクリワード比=1.5、1日のトレード回数が2回程度
デイトレ手法を構築したとしましょう。

これを1ヶ月単位で考えると、
月に20営業日なら、合計40トレードとなり、
勝率50%なら、20勝20敗となりますね。

また、リスクリワード比=1.5なら、
勝ちの平均獲得PIPS=30、負けの平均損失PIPS=20くらいが妥当でしょうか。

となると、この手法を1ヶ月続けると、

合計獲得PIPS=20勝×30PIPS=600PIPS
合計損失PIPS=20敗×20PIPS=400PIPS

となります。

という事は、

PF(プロフィットファクター)=600/400=1.5となり、
差し引き獲得PIPS=600-400=200PIPS

となります。

いかがですか?
月に200PIPS稼げる手法ですよ。

もしこの手法が実際の相場で機能するなら夢のようですよね。
資金量によっては専業トレーダーとして十分にやっていけるレベルです。

しかし、、、
ここに大きな落とし穴があります。

先に挙げた勝率50%というのは、あくまでも平均ですので、
勝ち負けが交互につくわけではないです。

勝率50%なら、5連勝くらいは普通にありますし、
逆に、5連敗だって普通にあります。

サイコロを5回連続で振って、
その目が全て偶数、もしくは全て奇数という事だって普通にありますからね。

まぁ、多少は珍しく思うでしょうが、その程度です。
dice15051901

では次に、サイコロを連続で40回振ってみて、
偶数が15回で奇数が25回となるケースも普通に有り得る事ではないでしょうか。

私は確率や統計学の専門家ではないですが、
平均よりも偶数目が5回少なくて、奇数目が5回多いくらいのブレ、ランダム性は
40回ほどの試行回数なら当たり前のように起こるのではないでしょうか。

同じことがトレードにも言えます。

先の例では月に20勝20敗としましたが、
確率的なランダム性からは、15勝25敗くらいに偏る事だって
当たり前のように起こりますし、実際私はそのような経験をしてきています。

では、この時の1ヶ月の成績がどのように変わるのかというと、

合計獲得PIPS=15勝×30PIPS=450PIPS
合計損失PIPS=25敗×20PIPS=500PIPS

というように変わり、

差し引き獲得PIPS=450-500=-50PIPS

となってしまいます。

いかがですか?
たった5勝違うだけで200PIPSの勝ち-50PIPSの負けに変わってしまうんですよ。

でもこれって、確率論からすると、当たり前のように起こる話です。

PF=1.5という素晴らしい手法でも、
月単位で計測すると、負けてしまう事だってあるんですね。

でも、多くのトレーダーは月に40回トレードして
-50PIPSという成績だとしたら、その手法を放棄してしまうでしょう。

というか、まず40回検証トレードをこなす前に、負け越しが確定しそうだったら、
多くのトレーダーは1ヶ月間試す事をせずに途中で止めてしまうでしょう。

そして、他の新しい手法探しに向かうでしょう。
search15051902

これが仮に、勝率80%、リスクリワード比=2、PF=8.0の手法だったら、

合計獲得PIPS=32勝×30PIPS=960PIPS
合計損失PIPS= 8敗×15PIPS=120PIPS
差し引き獲得PIPS=960-120=840PIPS

となり、
負けが5つ多かったとしても、

合計獲得PIPS=27勝×30PIPS=810PIPS
合計損失PIPS=13敗×15PIPS=195PIPS
差し引き獲得PIPS=810-195=615PIPS

となり、これでこの手法を手放す人はいないでしょう。

しかし、この世の中に、
勝率80%、リスクリワード比=2、PF=8.0の手法なんて存在しません。

まぁ、どこかにあるのかもしれませんが、
そんな非現実的な手法を探し求めても意味は無いですし、
自分で構築できる可能性も0(ゼロ)でしょう。

それに比べて、先に示したPF=1.5という数字は、現実に即した期待値です。
これなら自分で構築できる可能性は十分に有ります。

しかし、
PF=1.5という現実的で優位性のある手法を実行するとなると、
先のように、確率的には月単位で負けてしまう事だってあるんですよね。

そして、そうした現実を確率的な立場から
心底理解できているトレーダーは非常に少ないです。

確率的な立場から理解できていないと、
過去チャートの検証から優位性のある手法を構築したとしても
検証トレードをたった40回程度行って上手くいかないくらいで、
すぐに諦めてしまいます。

心の底から、手法の優位性を実感するには、、、

To Be Continued…

One Response to “トレード手法における勝ち負けのランダム性を心底理解しているか?”

  1. […] 前回の記事、 「トレード手法における勝ち負けのランダム性を心底理解しているか?」 の続きです。 […]

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