低ボラティリティ相場に対応した逆張りツールを開発してみた

今年に入って以降、低ボラティリティ傾向、
つまり、値幅が出ない状態が続いています。

その証拠として、
主要通貨ペア(USDJPY,EURJPY,EURUSD)の日足ATR(10)を確認してみます。

USDJPYの日足チャート(サブウィンドウが期間10のATR)
usdjpy1d19050301

EURJPYの日足チャート
eurjpy1d19050302

EURUSDの日足チャート
eurusd1d19050303

去年からの推移を確認するために、横軸を狭くしていますが、
どの通貨ペアも明らかにATRが減少傾向にありますね。

(目安として、USDJPYには0.5にライン、EURJPYには0.7にライン、
 EURUSDには0.007にラインを引いています)
(年初のフラッシュクラッシュはイレギュラー相場との認識です)

日足のATRは、1日の平均的な値動きの幅を表していますが、
去年までの値動きと比較すると、
直近ではその半分以下程度しか動いていないでしょうか。

う~ん。。。

これでは損小利大方針の順張りデイトレーダーは
苦戦しているでしょうね。

損小利大方針の順張りデイトレーダー。。。です。。。

まぁ私の場合は、日足のボラティリティーや
日足のトレンドを常にチェックしているので、
その時々の相場が、私の手法とマッチしているのか or
マッチしていないのかは把握しています。

つまり、現時点の相場は、私の手法とはマッチしていない、
相性の悪い状態だと分かっているので、
それを認めつつの、我慢しながらのトレーディングになります。

しかし、今年から始めた経験の浅いトレーダーだと or
日足を確認していないトレーダーだと、
今の値動きが平常なんだと誤解してしまう方も多そうです。

となると、損小利大の順張りでトレードを始めたけれど
なかなか上手くいかないので諦めてしまった方も多そうです。

細かいルールはトレーダー毎に異なってきますが、
損小利大の順張りはトレードの王道です。

相場というものは様々な表情を見せて
私達トレーダーを知らないうちに欺きにかかります。

様々な相場を経験して、日足レベルの環境認識をして
長期的に俯瞰的に相場を見れるようになりたいですね。
fukan19050304

低ボラティリティと順張り手法は相性が悪い

低ボラティリティと順張り手法は相性が良くありません。

順張りというのはトレンドを確認してからその方向へ仕掛けるので、
ある程度のトレンド初動はやり過ごす必要があります。

例えるなら、
トレンドが10まで続くと想定して、
トレンドの3までを確認してからエントリーするわけです。

しかし、低ボラティリティ相場だと、
トレンドの3までを確認してからエントリーしても
実際のトレンドは5までしか続かないことになります。

5まで続いたところで利確できれば良いんですが、
ここで利大を目指してしまうと、5から反転して4,3,2と逆戻りとなり、
結果的には損切りになってしまうケースも多いです。

ならば、低ボラティリティ相場用に
ルールを変更すれば良いのではないか。

つまり、トレンドが1のところでエントリーして
利大を目指さずに、ある程度のところで利確すれば良い
というルールです。

これが逆張り手法になります。

逆張りツールを開発

今の低ボラティリティ相場に合わせた
面白そうな逆張り的アイデアが浮かんだので、
それを独自のインジケーターとして開発してみました。

これです。
beard19050305
縦方向へは20種類の通貨ペアが並んでいて、
横方向は左からH4(4時間足のトレンド)、
H1(1時間足のトレンド)、シグナル、となります。

表内が[UP]なら、その通貨ペア×時間軸は上昇トレンド、
表内が[DN]なら、その通貨ペア×時間軸は下降トレンドです。

表内の一番右側のシグナル欄は、基本的に[-]表記になっていますが、
特定条件の時に[UP][DN]が表示されます。

その特定条件とは

  • H4またはH1が[UP] 且つ 執行時間軸の価格が-Nσ以下、
    且つ、下ヒゲならば[UP]が表記
  • H4またはH1が[DN] 且つ 執行時間軸の価格が+Nσ以上、
    且つ、上ヒゲならば[DN]が表記

となります。

これはどういう意味なのかというと、
例えば、
H1が[UP]でシグナルに[UP]が表記されたら、
1時間足レベルでは上昇トレンドだが、
執行時間軸レベルではボリンジャーバンドの-Nσまで価格が下がっており、
更に、下ヒゲが表示されている状態を示しています。

要するに、
1時間足レベルでは上昇トレンドを維持していて、
それを逆張りのタイミングで乗るために、
執行時間軸レベルでは一時的に下がっていて、
尚且つ、下ヒゲのローソク足が出現したことで、
これから反転上昇が期待できる局面を教えてくれるわけです。

同じ解釈で、
H4が[DN]でシグナルに[DN]が表記されたら、
4時間足レベルでは下降トレンドだが、
執行時間軸レベルではボリンジャーバンドの+Nσまで価格が上がっており、
更に、上ヒゲが表示されている状態を示しています。

要するに、
4時間足レベルでは下降トレンドを維持していて、
それを逆張りのタイミングで乗るために、
執行時間軸レベルでは一時的に上がっていて、
尚且つ、上ヒゲのローソク足が出現したことで、
これから反転下降が期待できる局面を教えてくれるわけです。

上記のサンプルチャートでは、
EURUSDのH4に[UP]、シグナルに[UP]となっていますね。

これは、
EURUSDの4時間足が上昇トレンドとなっているものの、
執行時間軸では一時的に下降していて、尚且つ、
下ヒゲのローソク足が出現したから、
逆張り的なロングを検討してみましょう、
という意味になります。

まとめると、

4時間足、もしくは、1時間足の上昇トレンドに逆張り的に乗るために
執行時間軸の一時的な下降時に出現した下ヒゲでシグナル

4時間足、もしくは、1時間足の下降トレンドに逆張り的に乗るために
執行時間軸の一時的な上昇時に出現した上ヒゲでシグナル

となります。

逆張りのタイミングで一番早いエビデンスは
上ヒゲローソク足、下ヒゲローソク足になります。

これならローソク足1本分だけで
反転上昇、反転下降の示唆を教えてくれます。

先に例えましたが、
トレンドが1しか進んでいないタイミングですね。

これなら低ボラティリティ相場でも対応できそうです。

では、具体的な使い方を説明すると、、、

すいません、またしても文章が長くなってしまったので、
この続きは次回にします。

To Be Continued…

One Response to “低ボラティリティ相場に対応した逆張りツールを開発してみた”

  1. […] 前回の個別記事では、 現在の低ボラティリティ相場に合わせた逆張り用インジケーターの 画面説明までは終わらせました。 […]

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