「MT4裁量トレード練習君プレミアム2」や「Trade Trainer」などの
トレード検証ツールを使っている方から時折、
「何回くらい検証トレードを繰り返せば良いんですか？」
「●●回検証したので本番トレードへ移行しても大丈夫ですよね？」
という類の質問を頂きます。
そこでこの質問に対する私の個人的な回答をここでシェアしておきます。
まず大前提として…
“トレード検証ツールとは、期待値＞１の手法を見つけるための道具であり、
その手法に対する自信を確固たるものにするための道具”
です。
よって、「どのくらい検証すべきか」という質問に対しては、
“期待値＞１の手法を見つけて、その手法に対して絶対的な自信を持つまで”
というのが私の回答になります。
人によって絶対的な自信を持つまでのトレード回数は異なりますので、
私から「●●回トレードしなさい」と断言することはできず、
あくまでもあなたの心と相談して自分が納得するまで繰り返してください。
…と言いたいんですが…
こんな回答ではあまりにも優等生的で味気なくツマらないでしょう。
分かります。質問して頂いた方は具体的な数字を聞きたいんですよね。
そこで以下からは、
私が実際にトレード検証ツールを使って何回くらい検証をしているのか、
具体的な数を提示すると共に、検証する際の方法論も併せて解説しておきます。
私が行っているトレード検証ツールの具体的な使い方
まず、本題に行く前に理解してほしんですが…
エッジの効いた、優位性のある、期待値＞１の場面ってそうそう頻繁には現れてきません。
トレーダーとしては
「沢山エントリーしてその結果が期待値＞１になっていて欲しい」
と願いますが現実はそうではないです。
エントリー場面を絞って絞って絞って…ようやく期待値＞１が見えてくるものなんです。
具体的には、
デイトレならば1つの通貨ペアに対して1日で1回エントリーできれば十分、
スイングならば1つの通貨ペアに対して1週間で1回エントリーできれば十分、
と考えましょう。
優位性のある場面ってそのくらい少ないと認識しましょう。
それを踏まえて、
私の場合は、トレード検証ツールを使う段階を2つに分けて考えます。
まずは、期待値＞１の手法候補を見つける段階、
次に、その手法候補が本当に期待値＞１だと確認し正式な手法に昇格させる段階です。
期待値＞１の手法候補を見つける段階
手法を1から構築する場合、もしくは何かしら手法のアイデアがある場合、
その手法の期待値は当然ながら分かりません。
よって、とりあえず「MT4裁量トレード練習君プレミアム2」や「Trade Trainer」を使って
その手法の期待値を計測する必要があります。
その際私は、最初はUSDJPYで直近2年分くらいを検証してみます。
今なら、2023年1月から検証を始めても良いでしょう。
その2年間の検証で期待値＞１になっていれば、それは”手法候補“です。
次の段階へ進めます。
しかし、中には当然ながら上手くいかない、期待ハズレで
期待値＜１になってしまうケースも多いでしょう。
その場合はその手法は落選ということになりますが、
検証している最中に
「あれ？この手法って全然ダメじゃないか？」
と気づいたら、律儀に丸々2年間検証し続ける必要はありません。
「思ったようなトレーディングじゃなかった」
「期待値＞１の見込みがない」と判断できたら、検証途中でも諦めましょう。
それこそ、2023年1月から検証して、2023年6月あたりで「なんか違うぞ？」と感じたら
そこで見切りを付けて落選させても構いません。
見込みがない手法を検証し続ける意味は無いですからね。
私の場合はこのようにして
まずはUSDJPYで直近2年間分を検証して期待値＞１になっているかを確認して
手法候補を見つけるようにします。
勘違いしてはいけなのが…
この時点では、まだ”手法候補“という位置づけです。
USDJPYというたった1つの通貨ペアの直近2年間だけの検証です。
その期間たまたま偶然に期待値＞１になっていただけという可能性もあります。
2年間ということは、先に書いたように、
デイトレで1日1回エントリーしたと仮定した場合、
合計のエントリー数は約500回程度になるでしょう。
1つの通貨ペアだけで直近2年間の500回分のトレードでは
データの偏り、環境認識の偏りが懸念されるのでそれだけでは不十分です。
そこで、次の段階として、
“その手法候補が本当に期待値＞１だと確認し正式な手法に昇格させる段階”
へ移行します。
その手法候補が本当に期待値＞１だと確認し正式な手法に昇格させる段階
手法というのはできるだけ多くの場面で機能して欲しいものです。
それを確認するためには、
できるだけ多くの通貨ペアで検証、且つ、できるだけ多くの期間で検証する
必要があります。
その際特に重要なのは、
できるだけ色々な相場状況で検証してみること
です。
トレンド相場、レンジ相場、高ボラティリティー相場、凪相場、等々
色々な相場でその手法候補を試してみて、
その上で期待値＞１になっていることが必要です。
例えば、その手法候補が順張り系であるならば、
トレンド相場で利益を上げられるのはもちろんの事、
レンジ相場では損失が少なかったり、そもそものエントリー回数自体が少なくなっているか、
などを確認する必要があるので、そのための検証をするんです。
では具体的に、どのように検証すれば良いのか…
私の場合は…
最初にUSDJPYで直近2年間検証したので、次に、
EURUSDの過去相場からトレンド相場1年、レンジ相場1年を選択して検証し、
GBPJPYの過去相場からトレンド相場1年、レンジ相場1年を選択して検証するようにします。
つまり、ドルストレートとクロス円のトレンド相場とレンジ相場で検証すれば
最低限、データの偏り、環境認識の偏りが無い状態にすることできますね。
視覚的に示すためEURUSDとGBPJPYの月足チャートを掲載します。
EURUSD月足チャート
GBPJPY月足チャート
検証する期間を黄色枠で囲っていますが、
EURUSDならば、2017年のトレンド期間、2023年のレンジ期間、
GBPJPYならば、2023年のトレンド期間、2018年のレンジ期間、
これらの年で検証すればデータの偏り、環境認識の偏りは無くなるだろうと推測されますね。
（もちろんトレンド相場、レンジ相場は他の年にもあるので
別の年を選んでもらっても構いません)
トレード回数の面では、先に書いたように
1年で250回くらいエントリーすることになると推測されるので、
EURUSDのトレンド相場1年で250回、
EURUSDのレンジ相場1年で250回、
GBPJPYのトレンド相場1年で250回、
GBPJPYのレンジ相場1年で250回、
合計で1000回検証することになります。
USDJPYでも500ほど検証しているはずなので、
合計で1500回検証して、それで期待値＞１になっていれば
私としてはOK！合格！それは本物の手法と呼べるものになります。
もちろんこれらの検証途中でも、
期待値が思ったほど上がらないという事も出てくるでしょう。
その場合は残念ですが、順次戻って、
手法候補のロジックの再確認、ブラッシュアップ等を行ってから
再度検証する必要があります。
以上が私独自の検証方法です。
まとめると、
・USDJPYで直近2年間で検証して期待値＞１を確認
・EURUSDのトレンド相場1年、レンジ相場1年を選択して検証し期待値＞１を確認
・GBPJPYのトレンド相場1年、レンジ相場1年を選択して検証し期待値＞１を確認
＊検証回数は1年で250回程度、合計で1500回程度
＊途中、期待値が芳しくなかったらロジック改良してやり直し
いかがですか。具体的で分かりやすかったのではないでしょうか。
検証回数が合計で1500回って多過ぎと思ったかもしれませんが、
「MT4裁量トレード練習君プレミアム2」や「Trade Trainer」を使えば、
1年分の250回程度なら1日で終わりますよ。楽勝ですよ。
何回くらい検証すれば良いのか質問メールをくれた方、
メールでお伝えしたようにブログ記事として詳細に回答させていただきました。
是非参考にしてください。
このツールを使わないとトレード経験に圧倒的な差をつけられてしまいます。
→MT4裁量トレード練習君プレミアム2の全てを解説したレビューへ
多くのトレーダーが練習ツールを使っています。あなたは使っていますか？
→Trade Trainerの全てを解説したレビューへ
