前回の記事、
「トレード手法における勝ち負けのランダム性を心底理解しているか？」
の続きです。

簡単にまとめると、

  • PF＝1.5という現実的で優位性のある手法でも月単位で負け越す事もある
  • あまりにも少ない試行回数で手法を諦めてしまう
  • 確率的なブレ、ランダム性を理解していない

という事をお話ししました。

私が新しいデイトレ手法を検証する場合は、
最低でも3ヶ月間はデモトレードをしたり、フォワードテストを繰り返します。

これがスイングトレードなら、約6ヶ月間はデモトレードをしたり、
フォワードテストを繰り返します。

なぜならば、そのくらいの期間をかけないと、
相場状況の偏り、日足レベルに至るまでのチャート形状の偏り、というような
確率的なランダム性を排除できないからです。

先の記事でも書いたように、1ヶ月程度の検証トレードなら、
相場状況によって、いかようにも成績は変わってしまいます。

そもそも、過去チャートでの手法構築の段階で、
優位性があると判断してデモトレード、フォワードテストへ進んだはずです。

ならば、そのデイトレ手法を検証すると決めたら、
何も足さない、何も引かない状態で3ヶ月は継続してください。
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多くのトレーダーは諦めが早過ぎます。
結果を早く求め過ぎです。

優位性があると思っているなら、
最低でも3ヶ月は何も変えずに運用してみなければ、
その手法に対する長所・短所は見えてこないです。

たった1か月程度の不振でその都度、手法のパーツを変更したり、
もしくは、手法自体を変えてしまったら、何も見えてきませんし、
手法に対する年単位での長期的な優位性も実感できないです。

とりあえず、3ヶ月間フォワードテストをしてみて、それでも成績が悪かったら、
その段階で初めて過去チャートでの検証時との違いを精査しましょう。

  • たまたまフォワードテスト期間の相場がレンジ相場ばかりだったのか
  • たまたまフォワードテスト期間の相場が高ボラティティ相場ばかりだったのか
  • 過去チャートでの検証時に都合の良い期間だけを選んでなかったのか
  • 過去チャートでの検証の時よりエントリーや手仕舞いがズレてなかったか
  • そもそも手法のルール自体が甘くなかったか

などなど。

成績が悪かった原因が発見できたり、もしくは、改善点が見つかれば、
それを修正した上で再び一から3ヶ月間のフォワードテストを行っていきます。

そうやって徐々に手法を作り上げてきます。

そして、このような手法作りの過程自体が
手法に対する信頼感にもつながっていきます。
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心の底から、手法の優位性を実感するには、
理に適った優位性のある条件を適切に組み合わせたという経験と
長期間にわたっての検証でトータルプラスになっているという経験が必要です。

そしてその経験を得るには、どうしても時間がかかります。

手法構築に際して、
理に適った優位性のある条件を適切に組み合わせているという意識があり、
たとえ月単位でマイナス収支となったとしても、自身で調査した結果、
その原因が分かっているならば、その手法を諦める必要は全くなく、
そのまま継続して検証すべきですよね。

手法作りには根気が必要とされます。

しかし、数ヶ月にわたって同じ手法を何度も繰り返し、
好調の波、不調の波を何度も経験し、
それを乗り越えた先にトータルプラスの光が見えてくると、
少しず～つですが、そして、何とな～くですが、
「この手法って使えるかも」
という “本当の実感” を得られるようになっていきます。
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本当の実感が得られれば、手法に対する不安はなくなり、
自信から確信へと変わっていくでしょう。

しかし、このような心理的変化を経験するにはどうしても時間がかかります。

いかがですか？面倒くさいですか？

でも本当の意味で手法を作り上げていき、
その優位性を実感するには必要な工程です。

何かの商材を元にした手法ならば、既に優位性の方向が分かっているので、
その分だけ、手法構築までの時間は短くて済みますが、
何もない状態で自分で過去チャートから作成した独自の手法の場合は、
手探りな分だけ、どうしても時間がかかりますし、
その手法に対する勝てる実感を得るにも、やはり時間がかかってしまいます。

しかし、時間がかかった分、それに報いてくれるだけの一生の武器として
永続的に使い続ける事ができるでしょう。

奇をてらった変則的な手法ではなく、相場の本質に基づいた王道的な手法ならば
その手法に対する賞味期限というものは存在しません。

私の今の手法は長年の検証、実践によって、
相場の本質に基づいた永続的に機能する手法であると実感しているからこそ
もう何年も使い続けていますし、おそらく今後も変える事はないでしょう。

時間がかかるように見えて、結局は地道にやった方が近道なんですよね。