あなたが今使っている手法は期待値＞１ですか？
そして、その手法にどれだけの確信を持っていますか？

あなたが使っている手法が期待値＞１であり、
その手法に絶対の確信を持っていれば何も問題はありません。

その手法を使い続けるだけです。

しかし、そのような理想的なトレーダーはごく一部です。

ほとんどのトレーダーは期待値＜１の手法を使っていますし、
ほとんどのトレーダーは自分が使っている手法に確信を持っていないです。

ここで幾つかパターン分けしてみましょう。

A.期待値＞１の手法を使っている
B.期待値＜１の手法を使っている

C.その手法を確信している
D.その手法を確信していない

以下、あなたはどの組合せに属していますか？

[A.期待値＞１の手法を使っている]＋[C.その手法を確信している]

先に書いたように理想的なトレーダーです。

期待値＞１の手法を確信を持って使っているんですから
手法的にもメンタル的にも問題はありません。

そのまま継続して勝ち続けましょう。

[A.期待値＞１の手法を使っている]＋[D.その手法を確信していない]

AとDの組合わせのトレーダーは、勝つことはできますが、
それを継続できるかどうか…難しいでしょう。

手法が期待値＞１であったとしても、
それを確信していなかったらどうなるか…

おそらく3連敗、4連敗でもしようものなら、必ずその手法を疑うでしょう。

そして、手法を歪曲して解釈したり拡大して解釈したりして
自ら手法の枠を崩していくでしょう。

更には、他の手法に浮気をして次々に目移りし
いつしかその手法を使わなくなる可能性もあります。

[B.期待値＜１の手法を使っている]＋[C.その手法を確信している]

BとCの組合わせのトレーダーは時折存在します。

誇大広告に煽られたり、詐欺まがいのコピーライティングに騙されて
自ら検証しないままに信じ込んだ手法を用いている場合などですね。

そもそもが期待値＜１ですからやればやるほど負けるわけですが、
それでも確信していると、どんどん資金が減っていきます。

そして、いつしか不審と不安な気持ちが芽生え、
そして、気づき、去っていきます…

[B.期待値＜１の手法を使っている]＋[D.その手法を確信していない]

ほとんどのトレーダーはBとDの組合せです。

期待値＜１どころか、自分が使っている手法の期待値が分かっていないですし、
それ以前に、手法と呼べるかどうかも分からないような
稚拙なロジックを使っているトレーダーも多いです。

そうした手法でトレードに臨み、
一喜一憂しながら喜怒哀楽を前面に押し出している姿は
もはやトレードではなくギャンブルです。

当然ながらこれでは勝てません。
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期待値＞１の手法に確信を持つためには…

私達トレーダーは
[A.期待値＞１の手法を使っている]＋[C.その手法を確信している]
この組合せにならなければいけません。

ではそのためには何をすれば良いのか…

それは、徹底的に検証することです。

過去チャートで僅か数ヶ所確認しただけで
「何とかなるでしょう」
みたいな雰囲気でその手法を用いても確信など持てるはずもないです。

私の場合、一つの手法を確立するために数千回、
時には万単位に及ぶ検証を行うことも普通にあります。

それだけ膨大な検証をした結果、期待値＞１になったのだから
当然ながらその手法に確信を持つことができるわけです。

リアルトレードで3連敗、4連敗したとしても、
過去チャートでの検証でそんな連敗は何度も経験しています。

それでも期待値＞１になることが分かっているんですから、
その程度の連敗で手法を疑うようなことはしませんし、
別手法に浮気することもありません。

過去チャートでの検証を繰り返したという経験そのものが
その手法に対する自信へとつながり、
その経験の積み重ねが満足のいくレベルにまで高まっていくと
手法に対する自信が確信へ変わっていきます。

そのレベルになるまで検証を繰り返しましょう。
そうすればA＋Cの組合せのトレーダーになれます。
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私は自身の手法をEA化して更に確信を深めます

私の場合、過去チャートでの検証も行いますが、
時にはEA開発のスキルを活かし、
自分の手法を実際にプログラミングして、
中立的な立場で、先入観無しに、統計的に、
本当に優位性があるのかどうかを確かめることもあります。

なぜなら、手法をロジック毎に分解分析しバックテストにかければ、
10年分以上の過去チャートでの優位性が一瞬で分かりますからね。

例えば、以前の記事でも書いているとおり、
私は「マーフィーのFX投資術」というFX商材での
スパンモデルを使った手法を愛用しているんですが、
その手法を実際にプログラミングし、EA化して、
本当に優位性があるのかどうかを確かめました。

以下、スパンモデルを使った典型的なトレーディング例です。
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このようにスパンモデル(雲)を超えたらロングエントリーして、
スパンモデル(雲)を割ったら決済する方法をベースにしています。

しかし、これだけだと以下のように
レンジ相場やボックス相場で見られる雲が細い時に
価格が頻繁に上下動する展開になると成績が極端に落ちます。
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上記のようなケースは想定していないので、
このような相場の時はフィルターを掛けて排除します。

更には、以下のように雲が長く続いた後の雲抜けでのロングエントリーは
トレンド後半での押目買いになっているのでやはり成績が落ちます。
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上記のようなケースも想定していないので、
このような相場の時もフィルターを掛けて排除します。

こうして自分が想定してない状況をできるだけ排除した上で
スパンモデル(雲)を超えてロング、スパンモデル(雲)を割って決済
スパンモデル(雲)を割ってショート、スパンモデル(雲)を超えて決済
のパターンを全て集計すると以下のような成績になります。
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これは過去16年間でのポンド円1時間足での成績ですが
PF=1.38となり、期待値＞１が確認されました。

このように
機械的にバックテストをした結果が期待値＞１で、且つ、
過去チャートを目視でエントリーポイント、決済ポイントを
1つずつ確認した結果も期待値＞１だったら
もはやこの手法を疑う余地なんてありませんよね。

だから私はこのスパンモデルを使った手法を
何年も使い続けることができているわけです。

上記の
[A.期待値＞１の手法を使っている]＋[C.その手法を確信している]
の組合せになっているわけです。

プログラミングに関してはそこまでのスキルを持っていない人がほとんどですから
絶対にやるべきとは言いませんが、
過去チャートを使っての目視の検証は必ずやるべきです。

でないと、確信が持てませんから。

あなたにとっては、
どの程度時間をかけて検証すれば確信が持てるようになるのか、
何百回、何千回、何万回検証すれば確信が持てるようになるのか、
今一度真剣に考えてみましょう。