日々いろんなトレードアイデアが浮かんでは消えていきます。
パソコンに向かって作業している時だったら
その場でメモ帳に概要や基本的な構想を残しておきます。
寝ている時に浮かんできたアイデアは
頭の中で反芻しているだけでは翌日に忘れてしまう事も多いので、
結局起きてパソコンを起動させ、メモっておく事もしばしばあります。
この前もこんな事を考えていました。
1本のローソク足を細分化して捉える
例えばこんな上昇トレンドがあります。
どこにでもあるような、ありふれたトレンドですが、
上昇トレンドなので、陽線の出現率の方が高くなっています。
逆の見方をすれば、
陽線の出現率の方が高いから上昇トレンドになったともいえるでしょう。
上昇トレンドにもいろんな形状がありますが、
一般的に見てみると、上昇トレンド中の陽線の出現率は概ね60～70％くらいで、
陰線の出現率は概ね30～40％程度でしょうか。
よって、
上昇トレンド中はロングを仕掛けた方が利益になりやすいと言えるわけですが、
これは “確率の高い陽線の出現に期待している” と言い変える事もできます。
では、その陽線ってどうやって生成されていくんでしょうか。
直近の一番最新のローソク足に切り替わった瞬間は、
始値と終値は一緒で、上ヒゲも下ヒゲもない状態ですが、
まず、その状態から陽線がどのように生成されるのか。
もちろん、レートが上がったから陽線が生成されるわけですが、
一直線に上がるわけではありません。
その道中には、上がったり下がったりしながらも、
最終的には上向きの動きの割合が多かった為に陽線となるわけです。
では、その陽線の動きを時間軸を小さくして見たらどうなるでしょうか。
すなわち、
マルチタイムフレーム的により小さい時間軸で陽線の形成を確認するわけです。
すると、小さい時間軸でも陽線の出現率の方が高くなると考えられます。
（正確には、ローソク足の実体部分の長さを見た時に、
陽線の合計の方が、陰線の合計よりも上回っている状態です）
という事は、
上昇トレンドの最中で、今から陽線が出現する確率が高い状況の中で、
その確率の高い陽線を小さい時間軸で細分化して捉えて、
陽線部分だけ、つまり上昇局面だけを捉えるようにすれば、
期待値の高いトレードができそうだ考えられます。
では、その上昇局面、つまりこれから上げる確率が高そうなローソク足の形状って
どのようなものがあるでしょうか？
ローソク足の考察
直近のローソク足を見た時に、
リアルタイムでロングが優勢だと分かる状態ってどんな時でしょうか？
もちろん陽線のローソク足が生成されている時ですよね。
では、直近のローソク足を見た時に、
将来的にロングが優勢と推測できる状態ってどんな時でしょうか？
おそらく下ヒゲが目立つローソク足が生成されている時ではないでしょうか。
もう少し具体的に定義づけしてみましょう。
ロングが優勢な陽線とは、
- 上ヒゲよりも実体の方が長いローソク足
- 下ヒゲは長いに越したことはないが短くても構わない
ロングが優勢な下ヒゲとは、
- 実体部分は陽線でも陰線でも構わないが実体よりも2倍ほどの長さの下ヒゲ
- 上ヒゲは短く、できれば下ヒゲの半分以下くらい
こんな感じでしょうか。
最新のローソク足がこのような形状なら、
次のローソク足が一から生成される段階になった時でも
そのローソク足ではロングが優位な陽線が生成される確率は高そうです。
ここまでの考えをまとまると、
- 上昇トレンド時には陽線が出現しやすい
- その陽線をマルチタイムに細分化する
- 細分化したローソク足が上げやすい形状の時に仕掛ける
となります。
例えば、4時間足が上昇トレンドになっていて、
これから陽線が出現する確率が高そうだと思われる。
そこで、30分足に移行してこれから生成される4時間足のローソクを
8個のローソク足に細分化して考える
その8個のローソク足が上記のような上げやすい形状になった時に仕掛ける
と、こんな感じの手法はどうでしょうか？
ちょっと分かりにくいでしょうか。
更にいえば、日足チャート、4時間足チャート、30分足チャートの
3つの時間軸を利用して、それぞれの時間軸で
上記のような上げやすいローソク足の形状の条件が重なった時だけを
5分足チャートでタイミングを計って仕掛ける
という方法も面白そうです。
各時間足のローソク足の形状を毎回目視で確認するのは面倒なので、
インジケーターとしてプログラミングしておけば、
複数のチャートを毎回開く必要はなくなりますし、
目視よりも、より正確にローソク足の形状も判断できます。
こうした考えは、直近のローソク足の形状に着目した、
いわば “マルチキャンドル手法” とでも言うんでしょうか。
現在のところは数あるアイデアのうちの1つでしかなく、
形として実現するかどうか分かりませんが、
もうちょっと構想を練ったら使えそうな気配のする手法です。
という感じで、日々こんな事ばかり考えています。。。
