DCOシグナルトレーディングの詳細説明とフォワードテスト

先月、独自特典として新たに追加した
TYPE-T [こすぎオリジナル手法 DCOシグナルトレーディング]
ですが、
読者様から散発的に質問を頂いていますので、
この手法の仕様について、もう少し詳しく説明しておきます。

まず、「DCOシグナルトレーディング」の特徴は
以下のようになっています。

  • USDJPY,EURJPY,EURUSD5分足専用のスイング系手法
  • EAをそのままシグナル化した手法なので裁量要素がない
  • 過去10年以上のバックテストで優位性が確認されたトレードルール
  • ダウ理論でトレンドを確認し、逆張り的にシグナルを出す
  • エントリー時に利確指値と損切り逆指値を設定するだけで手間がかからない
  • 買いシグナルと売りシグナルは、順不同に不定期に発生する
  • シグナルはその全てにエントリーする必要はない(唯一の裁量判断)
  • 日足が低ボラティリティーの時にはシグナルは出ない

これらの項目について、
さらに詳細説明を加えていくことにします。

USDJPY,EURJPY,EURUSD5分足専用のスイング系手法

DCOシグナルトレーディングは、
USDJPY,EURJPY,EURUSDの各5分足専用のシグナル売買手法です。

それ以外の通貨ペア、時間軸にも設定自体はできますが、
パラメーターを最適化していませんので、使用しないほうが無難です。

また、エントリーから決済まで、数時間~数日かかる傾向にあり、
概ね翌日以降に持ち越すケースが多いので、
スイングタイプの手法になります。

EAをそのままシグナル化した手法なので裁量要素がない

通常の裁量トレード、シグナル売買では、
どこかに裁量要素が含まれているケースがほとんどですが、
DCOシグナルトレーディングでは、最初にEAを開発し、
それをシグナル売買用に変換したので、裁量要素が全くありません。

よって、シグナルどおりにトレードしても良いですし、
環境認識の立場から更なる期待値向上を目指して
シグナルの取捨選択をしても良いです。

過去10年以上のバックテストで優位性が確認されたトレードルール

EAとしての検証期間は約12年分となっており、
その間に10000回以上のトレードを繰り返した結果、
期待値>1となったトレードルールを採用しています。

ダウ理論でトレンドを確認し、逆張り的にシグナルを出す

マニュアル内にはロジックの一部を公開していますが、
その詳細については大変申し訳ないのですが秘密です。

方針としては、
直近の高値安値に着目し、
高値切り上げ安値切り上げならロング指向となり、
RSIを使って一時的に価格が下がったところで
逆張り的にロングシグナルを出します。

そして、
高値切り下げ安値切り下げならショート指向となり、
RSIを使って一時的に価格が上がったところで
逆張り的にショートシグナルを出します。

エントリー時に利確指値と損切り逆指値を設定するだけで手間がかからない

通常の裁量トレード、シグナル売買では、
その都度、利確指値を変更したり、損切り逆指値を変更するなど、
1回のトレードで何度も手動で作業を行う必要があります。

しかし、DCOシグナルトレーディングでは、
OCO注文という注文形態をとっているので手間がかかりません。

つまり、エントリーと同時に利確指値と損切り逆指値を設定するだけで
トレードの作業自体は終了となります。

あとはそのまま放置して、
利確指値か損切り逆指値のどちらかにヒットすれば
トレードは終了となります。

買いシグナルと売りシグナルは、順不同に不定期に発生する

買いシグナルと売りシグナルは交互に発生するわけではなく、
順不同に不定期に発生するので、
時には両建てのようなポジショニングになるケースもあります。

よって、見た目には追加ポジションだったり、ヘッジだったりしますが、
内部ロジック的には買いシグナルと売りシグナルは、
それぞれ独立して発生する仕様になっています。

そして、同方向のポジションとしては
同時に最大5つまで持つようになっています。

シグナルはその全てにエントリーする必要はない(唯一の裁量判断)

基本的には、シグナルが出現したらそれに従ったトレードを行いますが、
必ずしも全てのシグナルにエントリーする必要はありません。

先に書いたように、同方向のポジションとして
最大で5つのシグナルが出る可能性があります。

つまり、ロングだけで5つのポジションを、
ショートだけで5つのポジションを持つケースもあるので、
資金管理の立場から、ロット数の調整の立場から、また、
自身の環境認識の立場から、シグナルが出てもエントリーしない、
という選択は有りです。

そして、この”シグナルにエントリーする or しない“が
唯一の裁量判断になります。

また、寝ている時間帯にもシグナルが発生する可能性もありますが、
それを気にする必要はありません。

どのシグナルも確率的には期待値>1なので、
起きている時間帯に発生したシグナルを判断してください。

日足が低ボラティリティーの時にはシグナルは出ない

シグナルの発生頻度はUSDJPY,EURJPY,EURUSDの3つの通貨ペア合わせて
1日平均3.3回程度ですが、毎日等間隔で発生するわけではありません。

というか、シグナルが出やすい期間とシグナルが出にくい期間が
偏る傾向にあるでしょう。

なぜなら、DCOシグナルトレーディングでは、
日足レベルのATRを参照していて、
その数値からボラティリティーの大きさを測っており、
ボラティリティーが小さい時には期待値<1になってしまうので、
その間にはシグナルを出さない仕様にしているからです。

よって、日足レベルでスクイーズ状態、低ボラ状態になっていたら、
その通貨ペアに関しては、何日もシグナルが出ないケースもあります。

逆を言うと、ボラティリティーが高い状態になっていたら
毎日のように、というか、数十分おきに
シグナルが発生するケースもあります。

以上、DCOシグナルトレーディングに関して
より詳しく説明してみました。

DCOシグナルトレーディングのフォワードテストを掲載

先の特徴にも書きましたが、
DCOシグナルトレーディングは最初にEA(自動売買)として開発し、
それをシグナル化したものです。

よって、EA(自動売買)としてのファイル(ex4)も残っています。
(提供は未定ですが)

DCOシグナルトレーディングの独自特典としての提供に先立ち、
そのシグナルが本当に優位性があるのか、
そして、バグ等が無いのか確認するために
EA版を3月上旬からフォワードテストにかけていました。

今回はそのフォワードテストも掲載しておきます。

つまり、
DCOシグナルトレーディングを全くの無裁量で
全てのシグナルに従ってエントリーしていたら
どのような成績になっていたのか

が分かります。

これが3月上旬からの約2か月分の成績です。
dco19051900
アクア色グラフはUSDJPY用EAの成績
ピンク色グラフはEURJPY用EAの成績
紫色グラフはEURUSD用EAの成績
です。

(資金に対してかなり少なめのロット数で運用しているので
 [Gain]は参考程度にみてください)

3つの通貨ペアの合計で+696.0PIPSの獲得となっていますが、
2ヶ月でこの成績なら申し分ないですね。

というか、出来過ぎです。

過去の記事にも書いたとおり、
バックテストでは3つの通貨ペア合わせてPF=1.239でしたが、
上記フォワードテストではPF=1.48になっています。

フォワードテストがバックテスト以上の成績を上げ続けるのは
経験的に不可能だと分かっているので、
まぁ、いつかはドローダウンが起きて、
PFもそれなりの値に落ち着いていくだろうと予想されます。

そして、上記フォワードテストで注目すべき点は
EURJPY用EAでは沢山エントリーされているにも関わらず、
USDJPY用EAとEURUSD用EAは、あまりエントリーされていないことです。

これには理由があって、
上記の特徴にも書いたとおり

  • 日足が低ボラティリティーの時にはシグナルは出ない

に関連しています。

つまり、ここ2ヶ月の期間は、
USDJPY用EAとEURUSD用EAは、日足レベルの低ボラ状態ですので、
エントリー条件が満たされた場面が少ないんですね。

だからエントリー数が少なくなっています。

EURJPY用EAも日足レベルの低ボラ状態ですが、
なんとかギリギリエントリー条件を満たすレベルの
ボラティリティを確保しているために、
それなりのトレード回数をこなしています。

参考までに直近のエントリーは以下のEURJPY用シグナルです。
dco19051402
先週9日にロングのシグナルが出て、
翌日に利確指値に到達していることが分かりますね。

既に、選択制の独自特典に
DCOシグナルトレーディングを選んで頂いた方も多いですが、
現在は、USDJPY用シグナルとEURUSD用シグナルは
日足のボラティリティーが条件を満たしていないので、
ほとんどシグナルが出ていない状況です。

それは私も認識済みですので、安心してください。

とりあえずこの記事を書いている5月時点では
EURJPY用シグナルだけが出ている状況です。

今の相場は主要通貨ペア全てが日足レベルの低ボラ相場ですので、
DCOシグナルトレーディング向きの相場になるのは
もう少し先になるかもしれません。

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